株のち高血圧、時々ダイエット

基本は株式投資日記のつもり、現状高血圧のクソデブなのでダイエットします

ノーカン基金

 今日の仕掛けは17銘柄、約定したのは4銘柄。持越しの手仕舞いは2銘柄、ストロンガーがヒットしていた某銘柄が謎の買い気配で始まって幸運なGU。プラス87000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの快傑ライオン丸が2銘柄ヒット、2勝0敗でプラス27000円。順張りの方は仮面ライダーアマゾンと妖怪人間ベムが1銘柄ずつヒット、本来持越しなのだが12月以降は新体制に移行するので一旦ノーポジにする為に引けで手仕舞い。両方勝ちでプラス22000円。今日は持越しも当日仕掛け分も全勝、気分が大変よろしいw
 今日で11月も終わり、今月は前半が厳しくて月間収支はマイナス確定だと思っていたんだけど先週辺りからシステムが機能し始めてなんと本日の利益でプラ転wでもたったの843円www体操の内村航平ばりの見事な着地。それにしても学生の頃に運送屋でバイトしてたけど時給1000円だったぞw全く何やってんだか(´・ω・`) やはり11月新投入の妖怪人間ベムのやられが痛かったなぁ。
 流石にこのままじゃいかんという事で、この週末は11月のトレードを自分なりに色々分析してみた。私は実運用に際してゴーイングコンサーンに疑義注釈の付いている銘柄は仕掛け禁止に設定している。全部で40銘柄程だしそんなに影響は無いだろうと考えての事。実は11月中旬に疑義注釈付きの4080田中化学研究所に何度かシグナルが出ていてそのトレードで40万円近くの利益を逃している。今回は偶然そういう結果になっただけかも知れないが一応調べてみようと思ってシステムの取引一覧をチェックすると今年はここまでで仕掛け禁止銘柄での利益が約72万円程もあったw気になったので2010年以降のトレードに絞って更に詳しく調べると破綻した企業、今年ならスカイマークや江守グループ、過去にはエルピーダやインデックスやプロパストなんかが結構な回数トレードしている様だ。それらの銘柄に疑義注釈が点灯した時期を調べて一つ一つのトレードの時期を照らし合わせてみると年によってバラツキがあるけど思っていた以上に利益を取り逃がしている事が判明。全部で3500銘柄の中の40銘柄程だからと思っていたけど馬鹿に出来ない。
 という事で一応明日からの新体制では仕掛け禁止設定は取り外すことにした。但し万一の事も有り得るのでスイング戦略の1銘柄辺り仕掛け金額上限を100万円→70万円に変更。立会時間中の破綻発表は無いと思うのでデイトレ戦略は現状のままの金額で行く。万一の事があった時の為に100万円程は予備資金で準備しておこうと思う、名付けて「ノーカン基金」。破綻株を掴んだ際に「ノーカン!ノーカン!」と叫びながら銀行から証券口座へ速やかに送金する用のお金。根本的な問題は一切解決していないwまぁ私の頭ではこの程度の対処ぐらいしか思いつかないのだから仕方ないのだ。
 私のシステムは基本的にスイングは順張り、デイトレは逆張りなので順張りと逆張りの比率が変わってしまう事を避ける為に今月作った順張りスイングの新戦略を投入する事も決定。これで今年作成した戦略は17個目という事になる。11月の体制に比べて期待値は微かに上昇、最大DDは20%程小さくすることが出来た。なんか毎月の様に新体制にしていて落ち着かない事この上ないw取り敢えず今は自分のシステムトレードのスタイルを確立する為に試行錯誤している状態なので我慢するしかない。色々試してみよう。

本日の収支 +147312円 持越し無し
11月月間収支 +843円
本日の体重 80.8キロ
本日の血圧 172-92

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あくどい妄想

 今日の仕掛けは19銘柄、約定したのは4銘柄。持越しの手仕舞いは6銘柄で含み益からマイ転(´・ω・`) マイナス14000円。アマゾンとストロンガーは全勝、ベムは全敗wちょっと戦略入れ替えも考えないといけないかも知れんなぁ。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄ヒットでプラス2000円。順張りデイトレのウルトラマンエースが1銘柄ヒットでマイナス46000円。順張りスイングはアマゾンとストロンガーがそれぞれ1銘柄ずつヒットして持越し、含み益が41000円程。
 昨夜、hamさんのブログを読みながらトレーダーズ効果について色々妄想。以前にコバンザメ投資法の事を書いたけど、トレードする前に買いでも売りでもどの銘柄にどのタイミングで注文が入るかを知る事が出来れば大きく稼げる。コバンザメ投資法はパッシブ運用をしている機関投資家の「注文動向を事前に捉える事」こそがあの手法の肝なのだ。
 私の手持ち戦略の中に成行で仕掛けるデイトレ戦略がいくつかある、量産型ザクや旧タイガージョー、旧ライオン丸なんかが成行注文で仕掛けるタイプだ。仮にこれをトレジスタで低価格で販売するとする。トレジスタを覗くと販売戦略の価格は大体50000円前後が相場みたいだから思い切って相場の10分の1の5000円で提供する、いや20分の1の2500円でも良い。出血大バーゲンだ、持ってけドロボーwこの場合、販売による利益はおまけみたいなもの、沢山の人に使って貰う事が重要。磯釣りの撒き餌、イカ釣り漁船の集魚灯。
 さて、どの程度売れるものなのかは判らないがこれだけ安ければ気軽に買う人はそれなりに居ると思われる。何しろパンローリングの本より安いw買った人が熟練者なら即カスタマイズすると考えられるが、ビギナーなら取り敢えずカスタマイズ無しで試すだろう。私もそうだったけどイザナミを購入した直後はすぐにでもトレードしたくなるものである。勿論仕掛けは成行注文である。そして自作した戦略なので当然仕組みは誰よりも理解している。どんなチャート、指標で仕掛けるのかが解っているんだから、仕掛け前日の引け前の段階で翌日のシグナルが出ると思われる銘柄を予測する事は工夫次第で可能だろう、予測精度はそれこそイザナミで簡単に確認出来る。ある程度の精度が確認出来たらシグナルが出る前日の引成で買う、手仕舞いは翌日寄付き、1泊2日の引け寄りトレードだ。戦略購入者がシグナル通りに出した成行買い注文に自身の手仕舞い売りをぶつけに行く。上にも書いた様に「注文動向を事前に捉える事」が肝。
 シグナル予測した銘柄全てに仕掛ける必要は無い、小型でマーケットインパクトが出そうな銘柄に絞れば良い。日本の株式市場、特に小型株は債券や為替市場と違って驚くほど小さな投入金額でも値が飛ぶ。通常トレーダーには忌み嫌われるマーケットインパクトだが、この場合は大きければ大きい程好ましい。正にコペルニクス的転回w状況を纏めると、翌日の寄付きである程度の数量の成行買い注文が入る事が見込まれる小型株をその前日の引値で買う作戦。戦略販売でお小遣い稼ぎした上で戦略購入者の成行注文を利用して稼ぐ。我ながら考える事があくどいwうーん、トレーダーズ効果って素敵やん。こうして私のタチが悪い妄想は果てしなく続く。

本日の収支 -69656円 持越し2銘柄
本日の体重 80.4キロ
本日の血圧 140-92

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電気ストーブ

 今日の仕掛けは23銘柄、約定したのは7銘柄。持越しの手仕舞いは8銘柄、若干のGDでプラス94000円。アマゾンが捕まえていたストップ高銘柄は華麗にGDだった。最近のストップ銘柄はこんなのが多いなぁ、期待させといて嫌な感じw新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄ヒットでプラス9000円。順張りの方はスイング勢が6銘柄ヒット、内訳はアマゾン2、ストロンガー2、妖怪人間ベム2。6銘柄持越しで含み益が22000円程。
 ここ数日で急に寒くなったので耐えられなくなって電気ストーブを出した。炬燵&電気ストーブという事で完全に真冬仕様となる。体重が110キロオーバーだった頃は真冬でも結構平気だったのにダイエットしてからは体感温度がかなり変化していると思う。あぁ真冬でも100メートル歩けば汗ばんでいたあの頃が懐かしいw雪山で遭難した場合の生存率ではデブが有利らしい。問題は雪山で遭難するケースは滅多に起きない事か。

本日の収支 +96177円 持越し6銘柄
本日の体重 82.3キロ
本日の血圧 143-86

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変態読書法

 今日の仕掛けは19銘柄、約定したのは9銘柄。持越しの手仕舞いは9銘柄、強弱まちまちだけど全体としては若干のGDでプラス42000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄ヒットして負け、マイナス11000円。順張りはスイングのみでアマゾンが6銘柄、ストロンガーが2銘柄ヒットして合計8銘柄持越し、含み益が95000円程。アマゾンがストップ高の某銘柄を捕まえている、明日は無難に利確したいがどうだろうか。システム全体としては今月前半の酷い状況から持ち直してきている感じなのでこの流れが続いてくれる事を願うばかりである。
 東京旅行前に図書館から連絡あり。カール・ポパーの「推測と反駁」を県立図書館から取り寄せましたとの事。購入リクエストを出していたんだけど残念ながら購入は却下されたらしく、取り寄せと相成った次第。先日借りてきた「開かれた社会とその敵 第2部」も途中までしか読めていないので急いで読んでしまおう。ポパーはまだマシな方だとは思うが哲学者の文章は回りくどくて読むのが疲れる。途中、森見登美彦とかの軽い本を挟んで休憩しながら読むw我ながら変態的な読書法だと思う。

本日の収支 +44428円 持越し8銘柄
本日の体重 83.0キロ
本日の血圧 140-92

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フレンチトースト

 今日の仕掛けは16銘柄、約定したのは11銘柄。持越しの手仕舞いは2銘柄で若干のGU、マイナス16000円。新規仕掛けは順張りデイトレのウルトラマンエースが2銘柄ヒット、1勝1敗でマイナス51000円。順張りスイング勢が9銘柄ヒット、内訳はアマゾン6、ストロンガー2、妖怪人間ベム1。9銘柄全て持越しで含み益が48000円程。逆張り2戦略は揃ってシグナル無しでお休み、もっと働いて欲しいw
 3連休は東京で近代建築巡りを敢行。東京駅周辺や旧万世橋駅、ニコライ堂、日銀本店、等を見物。途中、日銀の前にある貨幣博物館に寄り道したり六義園で紅葉ライトアップなんかも見れて楽しめた。紅葉はちょっと時期が早かったみたいで色付き始めた程度でしたが。御茶ノ水の喫茶店で相方が注文したフレンチトーストが余りにも美味しくて危うく追加注文しかけるw「みじんこ」というお店で食べログとかの評判が良いので行ってみたんだけど期待以上の美味しさ、コーヒーも美味しかった。旅行最終日に東郷神社に行ってお守りの「勝守」を入手したんだけど、今日の所は特段の効果は無かった模様(´・ω・`)

本日の収支 -100070円 持越し9銘柄
本日の体重 83.1キロ
本日の血圧 143-92

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3連休

 今日の仕掛けは19銘柄、約定したのは3銘柄。持越しの手仕舞いは4銘柄で少しGDとなったけどまぁ無難な利確、プラス74000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄ヒット、プラス77000円。順張りの方はスイングのみで仮面ライダーアマゾンが2銘柄ヒットしてそのまま持越し、含み損が22000円程。
 3連休は東京に行く。お昼に相方と東京駅で待ち合わせなので家を結構早く出ないといけない。今回は建物探訪の旅で3日間色々計画を立てたので楽しみだ。ついでに東郷神社に行って勝守というお守りを買いたい、東郷平八郎にちなんで国際信号旗のZ旗がデザインされているお守り。アスリートに人気のお守りらしくサッカーの本田圭佑も持っているそうだ。トレーダーもアスリートも勝負の世界、神頼みでも何でも勝つことこそ正義。また、せっかくの機会なので食欲を解放してラーメンとかジャンクフードを食ってやろうとも考えている。よーし太って帰って来てやるw


本日の収支 +130625円 持越し2銘柄
本日の体重 81.0キロ
本日の血圧 133-82

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逆日歩

 今日の仕掛けは20銘柄、約定したのは7銘柄。持越しの手仕舞いは4銘柄、NYが大幅高だったので期待したんだけど小幅のGUに留まる。プラス50000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄ヒット、プラス21000円。この銘柄は今週3日連続で仕掛けていて連敗していた銘柄。勝つまで仕掛け続けるストーカー戦略の本領発揮w順張りの方はデイトレのウルトラマンエースが2銘柄ヒットで2勝0敗、プラス26000円。順張りスイングはアマゾンとストロンガーがそれぞれ2銘柄ずつヒットで合計4銘柄持越し、含み益が89000円程。
 昨日、日々損益の集計作業をやっていて何故か資産が20000円程計算が合わない事に気が付いた、何故か20000円程資産合計が増えているのだ。数百円程度なら気にしないんだけど20000円となるとちょっとおかしい。という事で直近のトレードの履歴を調べてみると、先日妖怪人間ベムががヒットして初勝利を収めた某銘柄に破格の逆日歩が付いていた事が判明。1泊2日のトレードで20900円も付いてるwシストレ始めてからは逆日歩とかあまり気にせず仕掛けていたので気が付かなかった。妖怪人間ベムは他の順張り戦略と違って結構値動きの荒い銘柄に突っ込んで行く突撃型なのでこんな形で逆日歩の恩恵を受ける事も多いのかもしれない。それにしても、こういう予定外の利益って通常のトレードでの利益より嬉しい気がする。ランダムな報酬は癖になるというのは本当なんだな。

本日の収支 +96483円 持越し4銘柄
本日の体重 80.6キロ
本日の血圧 136-86

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開かれた社会とその敵

 今日の仕掛けは21銘柄、約定は8銘柄。持越しの手仕舞いは7銘柄、少しだけGUでマイナス22000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが4銘柄ヒット、2勝2敗でプラス34000円。順張りはスイングはのみでアマゾンとストロンガーがそれぞれ2銘柄ずつヒットして4銘柄持越し、含み益が41000円程。持越しが含み益なのは久しぶりだなぁw
 カール・R・ポパー「開かれた社会とその敵 第1部プラトンの呪文」読了。ナシーム・ニコラス・タレブやジョージ・ソロスが絶賛するカール・R・ポパーを読もうと思って図書館で借りてきた本。タレブは著書の中で帰納法の問題を指摘していたので本当は「科学的発見の論理」か「推測と反駁」を読みたかったんだけど我が市の図書館には蔵書無し、あったのは自伝とこの本だけだったので仕方なくこの本を借りる。この図書館では図書購入リクエストが出来るので「推測と反駁」のリクエストを駄目もとで出しておいた。この本結構高いんだよなぁ。頼む、買ってくれw
 さて、哲学者ポパーによるプラトン批判である、プラトンのユートピア思想に潜む全体主義的な志向を見抜き手厳しく批判する。7章「指導者の原則」の中でポパーは自身の政治へスタンスを語る。「政治においては、もちろん同時に最善のものを得ようと努めるべきではあるとしても、最悪のものに対して可能な限り備えるという原則を採用する事が理に適ってると思う。われわれ全ての政治的努力を卓越した支配者とか、せめて適当な支配者を得る事に成功するという微かな希望の上に基づける事は、私には狂気の沙汰に思える」との事。一見醒めた、身も蓋もない意見の様に聞こえるが、私はこの考え方はとても納得できると感じた。選挙とは最高の政治家を選ぶ為の作業ではなく、最悪の政治家を排除する為の作業だと考える。
 また、ポパーは10章においてユートピア工学に対するピースミール工学の優位性を主張する。社会全体の青写真を用いて理想国家を一気に構築しようとする前者に対して個別の政策を少しずつ経験を積み上げながら改革・改善を実現していく後者。ポパー曰く、科学的方法の秘密は、誤りから学ぶ事の覚悟に尽きるという。これってシストレで戦略を作る時も同じwインジケーターを一つずつ確かめながら変えてやらないと上手くいかない、当たり前だw一度に複数のインジケーターを弄ればその戦略は無茶苦茶になる。何事も漸進的が良いのだ。トレードにおいても(死なない程度に)出来るだけ間違えて、出来るだけ学んで行こう。

本日の収支 +8365円 持越し4銘柄
本日の体重 79.9キロ
本日の血圧 118-77

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ベム初勝利

 今日の仕掛けは21銘柄、約定したのは11銘柄。持越しの手仕舞いは3銘柄、NY高の恩恵か総じてGU。プラス65000円、妖怪人間ベムは初勝利w新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが4銘柄ヒット、3勝1敗でプラス32000円。順張りスイング勢が7銘柄ヒット、内訳はアマゾン3、ストロンガー4。合計7銘柄持越しで含み損が31000円程。
 今月新投入で連敗が続いていた問題児「妖怪人間ベム」がめでたく初勝利。相撲では場所が始まってから連敗が続いている関取が連敗脱出する事を「初日が出た」という言い回しで表現する。私が在籍していた証券会社でも月間の最初の商いや募集物の最初の約定の事を「初日が出た」と言っていた。それを踏襲すると、今日は「妖怪人間ベム」の初日が出たということになる。相撲におけるこの言い回しの由来は解らないけれど、証券会社における「初日が出た」の由来は恐らく初日営業というイベントに由来するのだと思う。
 毎月初や半期の期初に行われる「初日営業」なる謎のイベント。イベントの内容は初日に勢いを付ける為に気合で手数料を沢山上げる事。多少無理矢理な商いでも良いからグリグリ回転売買を掛ける、当然だがそこに合理性は無いwお客さんにしてみれば良い迷惑な話だけれどやるしかない。流石に最近は毎月初はやっていない様だが半期の初日には今でもあるみたいだ。
 昔は初日営業以外にも記念日営業や天覧試合なんてのもあった。記念日営業とは会社の創立記念日に気合で手数料を沢山上げるイベントで、天覧試合とは地区担当役員が支店に来る日に気合で手数料を沢山上げるイベント。うふふ、気合って重要だねw酷い話ではあるが何だかんだ言って同僚と競争しながらやる営業は面白かった、腕の見せ所みたいな感じ。ディスカウントブローカーが登場する以前の古き良き時代の話である。
 顧客が儲けていても損していても手数料は一律で頂く以上、証券ブローカー業務における顧客との利益相反はどうやったって生じてしまう。若い証券マンが長続きせず離職率が高いのはこの利益相反による良心の呵責というのも理由のひとつにあるのだと思う。しかし、それでもブローカー業務の利益相反はまだ可愛いものだった。儲かった顧客と祝杯を上げる機会は多かったし、そもそも損が続けば顧客の売買自体が減ってしまうので証券マンも困るのだ。目指す方向が100%同じでは無いにしても、同じ方向に近づける事は出来るのだ。
 ディスカウントブローカーの登場により対面型の証券会社はブローカー業務から金融商品の販売業務に移行した。そりゃそうだ、コスト面では勝ち目は皆無だもんw販売するのは投信や変額年金、そして仕組債。金融商品販売業の利益相反は株式ブローカーの比では無い、仕組債に到っては完璧な利益相反だ。早期償還のトリガー付き仕組債なんて顧客に対して「あんたには絶対儲けさせません」と宣言しているようなものw大変な時代、大変な商売だなぁ。

本日の収支 +88042円 持越し7銘柄。
本日の体重 79.3キロ
本日の血圧 145-86

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世紀の空売り

 今日の仕掛けは25銘柄、約定したのは10銘柄。持越しの手仕舞いは1銘柄、あっさりGDでマイナス57000円。新規仕掛けは逆張りデイトレ2戦略が6銘柄ヒット、内訳は量産型ザク2、快傑ライオン丸4。4勝2敗でプラス17000円、ザクは全敗、ライオン丸は全勝w順張りの方はデイトレのウルトラマンエースが1銘柄ヒットでプラス26000円。順張りスイングは3銘柄ヒット、内訳は仮面ライダーストロンガー2、妖怪人間ベム1。3銘柄持越しで含み損が9000円程。
 現在新規投入後6トレードで敗率100%の妖怪人間ベムが今日も1銘柄ヒットしている。含みはほぼトントンだ。流石にそろそろ勝って欲しいw相場の神様宜しくお願いします。
 マイケル・ルイス「世紀の空売り」読了。サブプライムローンの破綻に始まった世界同時恐慌、その過程を予測し売り方として立ち回った極少数のトレーダー達のお話。第5章に登場するコーンウォール・キャピタルの3人組の話が好きだ。たった11万ドルの元手、友人宅のガレージでスタートしたこの謙虚な人達が超優秀でとても賢いはずの大手投資銀行を相手にして時に馬鹿にされたり、時にハッタリかましたりしながら最終的に大成功する話は最高。その他、隻眼の相場師マイケル・バーリ、人の機嫌を損ねる天才スティーヴ・アイズマン、当たり障りだらけの男グレッグ・リップマン、登場人物は揃いも揃ってみんな変人wいやはや面白かった。

本日の収支 -11286円 持越し3銘柄
本日の体重 79.6キロ
本日の血圧 127-75


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悟浄出立

 今日の仕掛けは13銘柄、約定したのは1銘柄。持越しの手仕舞いは2銘柄で1銘柄はGU、GDまちまちで合計したらほぼ横這い。マイナス14000円。新規仕掛けは順張りスイングの仮面ライダーアマゾンが1銘柄ヒットしてそのまま持越し、含み損が23000円程。てかシグナル少なすぎ、逆張り2戦略は両方沈黙ってどういう事よw
 万城目学「悟浄出立」読了。先日図書館で借りてきた本、万城目学の短編集。読後の率直な感想は、「万城目学は芸風を変え過ぎだろw」。どうやら万城目学は中島敦が大好きな様だ、こういう作品を何て言うんだっけ?オマージュとかインスパイアとか・・・中島敦は高校の時に夏休みの読書感想文の課題図書になっていた「山月記」を読んだだけなので、今度は「悟浄出世」や「悟浄歎異」を読んでみようかな。それにしても笑える小説を期待して借りてきたのに肩透かし喰らったなぁ。ひょっとして万城目は今後この方向で行くつもりなんだろうか?ホルモーみたいな笑える小説をまた書いてほしいなぁ。

本日の収支 -12574円 持越し1銘柄
本日の体重 81.4キロ
本日の血圧 122-80

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20回の試行

 今日の仕掛けは21銘柄、約定したのは6銘柄。持越しの手仕舞いは4銘柄、最近すっかり定番になっているGDでマイナス30000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄、快傑ライオン丸が3銘柄ヒットして2勝2敗、プラス7000円。順張りはスイングのみでアマゾンと妖怪人間ベムが1銘柄ずつヒットしてそのまま持越し。含み損が14000円程。シグナルも少な目だし全体的に地味なトレード。
 今日も11月新規投入の妖怪人間ベムが1銘柄ヒットした、これで実戦投入後6トレード目になる。今日仕掛けた銘柄も引け段階では38000円程の含み損になっているw恐らく6トレード目も負けが濃厚なので残念ながら敗率100%は継続という事になりそうだ。妖怪人間ベムの勝率、平均利益、平均損失を使った簡易版モンテカルロシミュレーションによる20トレードでの最大DDは270000円。この簡易版モンテカルロシミュレーションはエクセルで乱数を発生させてランダムな環境下における最大DDを想定するというもの。これは高橋謙吾さんの「コンピュータトレーディング入門」という本の中で紹介されているものでパンローリングのサイトでダウンロード出来る様になっている、勿論無料w単位がドルになっているので円に変える必要はありますが試してみたい方がおられましたら以下のページでどうぞ。http://www.panrolling.com/books/gr/gr49.html
 使い方は簡単でイザナミで検証した勝率、平均利益、平均損失、の数値を所定のセルに入れて、20回のトレードにおける想定最大DDを決めてこれも所定のセルに入れる。F9キーを1回押すとシュミレーションが1回行われる仕組みです。この想定最大DDを超えた損失になった場合は「END」と表示されるので、「END」が出たら想定最大DDの数値をちょっとずつ大きくして再度F9連打。最初から大きめの数値でやっちゃうとギリギリの線が見えにくくなるので想定最大DDの数値は出来るだけ小さい数字で開始します。連打は100回か200回がおススメです。
 上記の妖怪人間ベムの場合は20回のトレードをランダムな環境で200回やった場合の最大DDが270000円だったという意味になる。発生確率は0.5%以下という事。システムトレーダーである以上、市場はランダムに近いけれど決してランダムでは無いと考える。時期により特定の戦略にとって不利な傾きを市場が持っている事は十分に有り得る話で、問題はその不利な傾きに対する判断基準だろう。目の前で発生している短期的なDDがどの程度の頻度で起こる出来事なのかを基準にして判断しようという試み。要するにランダムな状況下で発生確率0.5%以下の出来事が起こっているならその戦略は暫くお休みにするというのが私の目安・基準という事だ。
 勿論、勝率と平均利益、平均損失だけで計っているだけなのでこの簡易モンテカルロシミュレーションのみで戦略の運用停止の判断をする訳にはいかないけれどその時の気分だけで「嫌だから」とか「なんとなく損ばかりだから」という理由で判断を下すよりはマシだろう。数ある判断材料の一つとしてはアリだ。多分だけどシステムトレードは統計学の力を利用してトレードするのだから運用停止も出来るだけ統計的な考え方でやる方が良いはずだ。敗率100%の戦略を取り敢えず20回トレードするまでは我慢して使うのはこういう理由。まぁどうでもいいけどこの不調はいつまで続くの?w

本日の収支 -19929円 持越し2銘柄
本日の体重 81.1キロ
本日の血圧 138-86

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敗率100%

 今日の仕掛けは14銘柄、約定したのは4銘柄。持越しの手仕舞いは4銘柄で強弱まちまちだったけど合計ではGD、マイナス11000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが1銘柄ヒット、マイナス9000円。順張りスイングはアマゾン2、ストロンガー1、とヒットしてそのまま持越し。含み損が18000円程。昨日の損の税金が戻って口座残高は微増、不調は継続(´・ω・`)
 11月新規投入の新戦略「妖怪人間ベム」が酷い、実戦投入から7営業日で5銘柄約定しているのだが0勝5敗。敗率100%w気持ち的には今すぐ止めたいけれど、まだトレード回数が少ないし判断材料は十分とは言えない。取り敢えず20回までは我慢しよう、20回の根拠はマーク・ダグラスが「ゾーン」で20回テストすることを推奨していたから。それにしても相場は堅調な感じで推移しているのに恩恵無しというのは寂しいものだなぁ。


本日の収支 +15030円 持越し3銘柄
本日の体重 81.5キロ
本日の血圧 115-75

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満月の道

 今日の仕掛けは16銘柄、約定したのは6銘柄。持越しの手仕舞いは9銘柄、ほぼ全銘柄GDでマイナス163000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの快傑ライオン丸が2銘柄ヒット、0勝2敗でマイナス15000円。順張りの方はアマゾン1、ストロンガー1、妖怪人間ベム2、とヒットして4銘柄持越し、含み損が3000円程。良いところ無し(´・ω・`)
 宮本輝「満月の道 流転の海 第7部」読了。先日図書館で借りてきた本。宮本輝が30年以上かけて書いている「流転の海」シリーズの7作目。中古車販売業を始めた松坂熊吾は順調に事業を広げるがまたしても経理担当者に会社の資金を横領される。てかこのパターン多過ぎw波乱万丈もここまで来たらやり過ぎだと思う。第5部、第6部と少しづつ明るさが見えてきていたのにまた鬱展開の予感。著者あとがきによるとこの小説は第9部で完結するらしい。第8部の「長流の畔」は現在「新潮」で連載中。宮本輝は現在68歳、まだ寿命を意識するのは早いけどのんびり書いてたら間に合わなくなるかも、糖尿持ちらしいし。


本日の収支 -206005円 持越し4銘柄
本日の体重 80.6キロ
本日の血圧 118-73

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チャッピー

 今日の仕掛けは17銘柄、約定は11銘柄。持越しの手仕舞いは3銘柄、全てGUしてくれてプラス63000円。新規仕掛けは逆張りデイトレの量産型ザクが2銘柄ヒット、2勝0敗でプラス38000円。順張りの方は9銘柄ヒット、内訳はアマゾン5、ストロンガー2、妖怪人間ベム2。9銘柄全て持越しで含み損が44000円程。
 妖怪人間ベムがヒットした銘柄で大スリッページ発生、2.819%の大滑り。実弾投入してからまだ3銘柄しかヒットしていないのでもう少しサンプルが増えないと何とも言えないが、滑りが酷い様なら色々考えないといけないかも。手持ちの逆指値を使う順張り戦略のスリッページは大体0.15~0.3%の間で収まっているので少し余裕を見て0.4%位までなら許容範囲だと考えての実戦投入。この妖怪人間ベムは期待値が私の戦略群の中では一番高い戦略なので期待して投入したんだけど今の所は波乱続きだなぁ。
 宮本輝「骸骨ビルの庭 下巻」読了。宮本輝の小説には必ず印象に残る愚か者・卑怯者が登場する、毎回そういう悪役には考えさせられる。悪役のタイプは2つあって最初から悪役として出てくるタイプと最初は普通の善良な人だったのに途中で裏切ったり、生来の愚かさを露呈したりするタイプ。今作で言えば桐田夏美が前者でチャッピーが後者、人間のどうしようもない愚かさや悲哀を感じさせるのはもちろん後者のタイプだ。骸骨ビルでパパちゃんと茂木のおじさんに育てられた戦争孤児達、ヤクザ、SM雑誌編集者、オカマ、ダッチワイフ職人も居る。チャッピーは「タイコー彫金」という会社をやっている職人、他の孤児達に比べたら随分まともな職業だ。こういう一見まともな奴を裏切り者にするのが宮本輝の常套手段wギャップ狙いなのだ。それを念頭に誰がどういう展開で暗黒化するのか予想しながら読む、裏の主人公のストーリーを楽しむのだ。今作のチャッピーはイマイチの出来だった、中途半端。「流転の海」シリーズに出てくる杉野の愚かさや「青が散る」のポンクの小物感には到底及ばない。味のある悪役こそが宮本小説の大切なスパイスなのだと思う。

本日の収支 +102454円 持越し9銘柄
本日の体重 81.3キロ
本日の血圧 128-78

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不振

 今日の仕掛けは30銘柄、約定したのは10銘柄。持越しの手仕舞いは2銘柄、2銘柄共にGDでマイナス53000円。新規仕掛けは逆張りの量産型ザクが5銘柄、快傑ライオン丸が2銘柄とヒットして6勝1敗、プラス51000円。順張りはアマゾンが2銘柄、ストロンガーが1銘柄ヒットしてそのまま持越し、含み益が22000円程。
 それにしても今週は酷かったなぁ、レバレッジを高めてリスク取り始めた途端にガタガタw郵政3社の上場の影響とかもあったのかも知れないけど仕掛けた銘柄には資金が入ってこなかったみたいだ。11月のここまでの勝率が41%、平均損失が-29140円、平均利益が+15268円。リスクリワードレシオ0.52。このリスクリワードレシオなら勝率66%でやっとトントンという計算、それが41%なんだからなぁ。いやはや酷いもんだ(´・ω・`) 今日は逆張り2戦略の頑張りもあって多少持ち直しの気配も見えるけれど来週以降はどうなんだろう。
 DDに入ると戦略を作り始めるのは人間の性なんだろうか、順張りの戦略を一つ作った。売買代金大き目を狙うもので手持ちの戦略とは少し毛色が異なる、サブ戦略には良さそうだ。但し現状の6戦略でほぼフルレバ状態にしてあるので暫く投入は無い。今の不振が長期化する様なら戦略入れ替えはあるかも知れない。或いは銀行から資金を追加で移動する事も少し考えたけどDD中に資金追加する気になれないので却下、取り敢えず放置しておこう。てかもう順張りはいらんから逆張りのスイングを作れよw


本日の収支 +28170円 持越し3銘柄
本日の体重 81.0キロ
本日の血圧 135-77

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骸骨ビルの庭

 今日の仕掛けは29銘柄、約定したのは6銘柄。持越しの手仕舞いは4銘柄、まちまちだったけど全体では少しGU、マイナス114000円。新規仕掛けは逆張りの量産型ザクが4銘柄ヒットで2勝2敗、マイナス48000円。順張りはアマゾンが2銘柄ヒットしてそのまま持ち越し、含み損が37000円程。11月に入って3連敗、毎日10万円ずつ損するお仕事が続いている(´・ω・`)
 宮本輝「骸骨ビルの庭 上巻」読了。先日図書館で借りてきた本。宮本輝が書く終戦直後の日本を舞台にした物語には良作が多いと思う。今作では戦争孤児を育てた二人の青年の物語だ、表題にある骸骨ビルに住み着く元戦争孤児達を追い出す為に開発会社から派遣された管理人が書いた日記の形で物語が進んでいく。大人に成長した戦争孤児達は個性的で一癖も二癖もある連中。探偵も居ればヤクザも居る、ダッチワイフ職人やSM雑誌編集者、オカマも二人居る。少し個性的過ぎてリアリティを損ねてるかもw実は目当ての本が無くて消去法で借りてきたんだけど今の所面白い、どんな結末になるんだろう。

本日の収支 -122085円 持越し2銘柄
本日の体重 80.9キロ
本日の血圧 123-80

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天才か詐欺師か

 今日の仕掛けは買いのみで23、約定したのは9銘柄。持越しの手仕舞いは2銘柄。ストロンガーがヒットした方は順調にGU、妖怪人間ベムがヒットした方は売り気配で始まる大幅GD、マイナス78000円。新規仕掛けは逆張りの量産型ザクが3銘柄ヒットで0勝3敗、マイナス48000円。順張りはウルトラマンエースが2銘柄ヒットで0勝2敗、マイナス72000円。スイングはアマゾンとストロンガーがそれぞれ2銘柄ずつヒットでそのまま持越し、含み損がマイナス150000円。今日は散々、呆れた酷い(´・ω・`)
 新戦略妖怪人間ベムがデビュー戦でヒットした某銘柄、仕掛けから手仕舞いのマイナスが21%を少し上回る損となった。バックテスト段階での総トレード数が1719回でマイナス20%以上の損は6回、今回のこの銘柄が7回目だ。その確率0.4%w200回に1回も起きないトレードをデビュー戦で引いてくるという荒技、くれぐれも良い子はマネをしてはいけない。まぁ酷いのはこのトレードだけではなく今日は全部酷かった。今月からスタンスを少し変えてシグナル被りもお構いなしに全部仕掛ける事にしていて、今日は順張り3戦略で丸被りの銘柄が一つあり、その銘柄が後場から急落したので厳しい結果になった。全体的な資金配分やレバレッジも今までよりリスクを取る形にしているのである程度は仕方ない、でもある程度で勘弁してくださいおながいします。
 ナシーム・ニコラス・タレブ「ブラック・スワン 下巻」読了。11章の予測に関する話が面白かった。ビリヤードの玉を突いてビリヤード台の壁に1回跳ね返った後にどうなるかは比較的簡単に予測が出来る。テーブルの摩擦力や玉を突く力の強さ等のパラメータで計算する。2回目はもっと複雑だけどなんとか計算は可能。9回目に跳ね返った後になるとテーブルの横に立っている人間の引力の大きさを計算にいれないといけない。そして56回目に跳ね返った後は、宇宙に存在する全ての素粒子についてそれぞれ仮定が必要になる。100億光年離れた宇宙の果てにある電子も計算に入れないといけない。結果に有意な影響を及ぼすからだ。
 株式市場の動きとビリヤードの玉の動きを比べてどちらが複雑なのかは明らかだろう。ビリヤードの玉は心理的な影響を受けない、欲に目が眩む事も無ければ含み損に耐え切れなくて投げ売りする事も無いwより単純なビリヤードの玉の動きを予測するのに全宇宙の素粒子を調べないいけないぐらい大変なのに、朝晩の経済番組では毎日アナリストの方々が堂々と株価予想をしている。きっと彼らは超天才なんだろう。もし、超天才じゃなければ・・・良くて嘘つき悪くすりゃ詐欺師だなw


本日の収支 -196638円 持越し4銘柄
本日の体重 81.1キロ
本日の血圧 144-85

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新体制

 今日の仕掛けは買い31売りは無し、約定したのは買い12売りは無し。持越しの手仕舞いは1銘柄、あっさりGDでマイナス23000円。新規仕掛けは逆張りが量産型ザクが2銘柄、快傑ライオン丸が8銘柄ヒット、4勝6敗でマイナス3000円。順張りの方はストロンガーと11月新規投入の順張りスイング戦略「妖怪人間ベム」が1銘柄ずつヒットしてそのまま持越し、含み損が7000円程。ストロンガーの含み益を帳消しにする情けないデビュー戦w
 今日から戦略ポートフォリオを大幅に見直している。週末にイザナミのニコ生セミナーを見たりhamさんのブログなんかを見て色々考えたのだが、自分がこの10か月間やってきたトレードは只のランダムなトレードじゃないの?という疑問。てかシストレ始めて10ヶ月も経ってるのに今頃?と笑われるかも知れないがルール本体と最適分散の優先順位を切り離さないといけないんじゃないかと。言い方を変えるとルールよりも優先順位の影響が大きすぎて優先順位の指標で仕掛けてる状態になっている、偶然の結果が入り込み過ぎているという事。偶然の結果を再現したら何回やっても偶然の結果しか出ない、当たり前だw
 で、どうしたか言うと最適分散の優先順位を無意味化する作戦にしてみた。要するにランキング情報でルール本体側にてシグナルを整理してルールが出すシグナルに対してほぼ全部仕掛ける。金額的な問題があるので100%とはいかないがバックテスト段階で出ているシグナルの90%以上に仕掛ける事を念頭に最適分散を組み直しました。例えばアマゾンならバックテスト段階で7107回のシグナルに対して6787回仕掛ける、これでルール本体が発するシグナルの95%をカバーする事になる。仕掛けられない5%分は値がさ株だったり単位株数の大きい銘柄のシグナルで1銘柄上限金額に引っ掛かっているだけの状態。これなら最適分散の優先順位は何に変えても同じになる。売買代金の大きい順だろうが、移動平均乖離率の小さい順だろうが同じ結果wどうだ、これでもう優先順位なんか考える必要無しだ、無理矢理で馬鹿っぽい対処法だけどwまぁランキング情報の方の優先順位に問題を置き換えただけという気がしないでも無いが、何となくすっきりはする。少なくとも今後は問題があればルール側を工夫すれば良いという事だ。ランキング情報を使っていない戦略についてはランキング情報を使う形に組み直したり、仕掛け銘柄数を多めに分散して出来るだけルール本体のシグナルを反映する形にしました。
 ルールも今までの様に十数個使うのでは無く6戦略に絞ってやって行く事にしました。使用するルールは順張りが仮面ライダーアマゾン、仮面ライダーストロンガー、ウルトラマンエース、妖怪人間ベム、逆張りが量産型ザク、快傑ライオン丸。売り戦略は無しでやっていきます。今回お休みにした戦略も放棄する訳ではなく大事にとっておこうと思います。何が正解なのか解らないけれど上手く行ってくれればいいなぁ。


本日の収支 -18000円 持越し2銘柄
本日の体重 81.3キロ
本日の血圧 134-88

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