株のち高血圧、時々ダイエット

基本は株式投資日記のつもり、現状高血圧のクソデブなのでダイエットします

寄り指し注文

 今日の仕掛けは17銘柄、約定したのは12銘柄。昨日ノーポジの為持越しの手仕舞いは無し。新規仕掛けは逆張りデイトレ勢が12銘柄ヒット、内訳は量産型ザク4、快傑ライオン丸3、タイガージョー5、6勝6敗でプラス79000円。順張り戦略は相場判定が効いて今日もお休み、暫く逆張りだけになりそう。
 以下、多少辛辣な内容になるかも知れません。先週の土曜日に寄り指し注文を利用している戦略で発生するイザナミの検証上における結果と現金を投入した実運用の結果とのズレを調べて修正しました。このズレは寄り指し注文の指値と翌日の始値が同じだった場合にイザナミ上では全数約定となる仕様である事に対して現実のトレードでは指値と始値が同値の場合は不出来であったり内出来であったりする事が原因で起こります。約16年間で484回という膨大な回数のズレが発見されるという衝撃的な欠陥だった。全く、我ながら間抜けな失敗w
 私は昨年の今頃、シストレを始める為にイザナミを購入した際にトレジスタで売り戦略の販売ルールを同時に購入しました。現在は2軍落ちにしていて使っていませんが、10月まではその戦略を「癒し系」などと呼んで使っていました。その戦略も寄り指し注文を利用して仕掛けるものだったので同様の欠陥があるかも知れないと思って調べてみました。この戦略は相場判定を入れていて、ある条件下では指値を厳しくする仕様になっています。但しこの相場判定に該当するトレードは全体の1%ちょっとなので今回は無視。まぁたった1%程度の取引を除外するフィルターというのも考えものなのですが今回はその件は深く考えない様にしますwで、残りの99%弱のトレードを対象に指値と翌日始値が同じ場合は仕掛けパレット7.1へ、それ以外はパレット8.0へと仕分け。500万optを使って検証、勿論完全ノーカスタマイズです。結果は以下の通り。

寄り指し


 えー、822回w約16年間で6594回あるトレードの内822回のトレードでズレが生じる可能性を孕んでいるという事、これは全トレードの12.47%に相当する。流石にこれは酷いだろう、私が自作した戦略でズレが生じて頭をかしげてるだけなら間抜けなシストレ初心者がアホな事をやってると笑って済ませられる話だけれど、販売戦略でこれはまずいと思う。一応トレジスタのこの戦略の商品説明を読んでみたが信用規制による検証結果とのズレはしっかり言明されているけど、この寄り指し注文によるズレの件に関しては何も言明が無いようだ。説明文を読んでいると「逆指値を使っていないため、スリッページはなし!当戦略では逆指値未使用なので、スリッページはありません。そのため、スリッページが気になる方におすすめできる戦略です」という説明がある,。確かにこの戦略にスリッページは存在しない、しかし全取引の約12%程度は架空の取引データである可能性は存在する。スリッページが気になる方にはおすすめだけど、架空の取引データが気になる方にはおすすめ出来ないwしかもトレジスタのストラテジーランキングの上位にこの戦略の名前が頻繁に出てきてるしもう無茶苦茶w実際には約定していない可能性のあるトレード結果が12%も含まれているデータでランキングも何もあったもんじゃない。トレジスタは早急に対処を考えた方が良いと思う。
 16年間=192ヶ月、6594回÷192ヶ月=34.34回。34.34回×12..47%=4.28回。このズレは1ヶ月に4回程度の頻度で起こり得る事象である。実際に本物のお金を賭けていてこの頻度でズレが発生したら疑問を感じない方がおかしい。私は自作した快傑ライオン丸という寄り指し注文を利用する戦略に数か月間現金を投入して違和感を感じたので検証してみたら約16年間で484回というアホみたいな数の架空データを発見しました。この販売戦略では同じ約16年間で822回もあるのです。この際ハッキリと言うけれど、これはポンコツ戦略だと思う、もはや論理の体を成していない。高い金を出してイザナミ上の検証と実際のトレードでの結果がこの頻度でズレまくる戦略を購入した人達の身になって一度考えてみたら良い。期待して購入したビギナーの方々を落胆させるという事はトレジスタとしても良い話では無いだろう。この問題はこの戦略だけではなく寄り指し注文を利用する全ての戦略に関係してくるものなのだ。
 私は別にこの件でシステムベンダーを非難してやろうなどと考えている訳ではありませんし、喧嘩を売ってる訳でもありません。私はシステムトレードは素晴らしいし、また大変楽しく、魅力的なトレード手法だと考えています。イザナミはとても優秀なソフトです、是非とも(有)ツクヨミには出来るだけ長くこのサービスを提供し続けて欲しいと切に願っています。サービスの持続可能性を高める為にはシストレという手法が日本のトレーダーに定着し、利用者が増える事が重要だと考えます。
 色んなシストレブログ界隈を徘徊してみて思うのですがビギナーが大きな期待を抱いて販売戦略を購入してシストレを始めたけど期待外れな結果が続いてブログ更新も徐々に途切れて・・・というケースが多いように思えます。勿論、ブログの更新が止まっただけでシストレは続けているのかも知れませんから一概に言えないのかも知れないけれど・・・シストレ歴1年弱のド素人が偉そうな事を言って申し訳ないですが、もう少し誠実な姿勢がこの業界には必要なのではないかと考えます。プロスペクト理論を提唱したダニエル・カーネマンは狭いフレームで物事を考えるよりも、より広いフレームで物事を考えた方が良いと言いました。綺麗なデータを見せて販売戦略を売って目先の利益を享受するのも良いですが急がば廻れとも言います、或いは損して得取れ。何よりも重要なのはシステムトレードがもっと普及してイザナミの利用者が長期的に増えれば我々ユーザーは長くこのサービスを受ける事が可能になるという事なのではないかと考えます。

本日の収支 +79208円 持越し無し
本日の体重 81.6キロ
本日の血圧 116-63
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コメント


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はじめまして。
上記のようないわゆる間接コスト(売買インパクト等)は、簡単に測れるものではなく販売サイトが対応できる類のものではないです。

もし対応するとすれば、販売ルールに関与率規制をつけ、一定以上の関与率を与えるシステムについてはそもそも売買ルールとして認定しないとするのが一番かなと思います。
(例えば寄付に1日の3%以上の売買関与率以上のロットで売買するシステムについては間接コストが大きくなることが予想されるため売買ルールとして認めないなど)


シストレ初心者向けにシストレを落胆させないためには記事内容通り理論と実践の差を小さくするのが重要と思い、

シストレ販売サイトでは、ルールを紹介する際には、
・レバレッジ1倍、
・単利運用、
・オーバーナイトを使用するシステムではシステム内の最大銘柄保有日のロットに合わせて1銘柄のロットを調整する
というように、評価ルールを統一するのが効果ある気がします。

ロット調整は100銘柄同時保有する可能性があるルールでは、将来のことはわからないですから最初から1銘柄に資産100分の1しか入れないという意味です。
(これでもルールとしては怪しいですが)


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最後に間接コストの測り方の1つのやり方を書いておきます。
日ベースの値上率に十分相関がある銘柄同士A,B(時価総額が十分に大きい銘柄)で
①A銘柄だけに関与率に影響を与えるだけの片側売買をする
②A銘柄とB銘柄の値上率の差を記録する

これをいろんな銘柄で毎日行っていくと、記録がたまっていきAとBの値上率の差が間接コストになって浮き出てきます。
100万,200万で手に入れられるデータではないです。
さすがにこの間接コストを考慮しろというのは、大手証券のクオンツ以外には無理です。
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はっぱ@ロングショート | URL | 2015-12-14(Mon)09:18 [編集]


はじめまして

はっぱ@ロングショートさん、はじめまして。コメントありがとうございます。コメントが高度過ぎて馬鹿な私の理解が及ぶ範囲を軽く超えていますw脳味噌のレベルが段違い、私には無理ですw販売サイトに正確な検証データとの誤差の数値を示せという事を求めているのではなく、誤差が発生する可能性について明示した方が良いのでは?という意味です。販売サイトは逆指値注文により発生するスリッページに関しては明確に言及していますよね。逆指値注文による検証データとの誤差は明示出来るのに何故寄り差し注文により発生する誤差には言及しないのかという意味です。誤差が発生する可能性さえ明示されていれば購入者は心の準備が出来ます、それだけの事ですw誤差を測る必要はありません、誤差が発生する可能性を明示しておいた方が良心的ではないですか?という事です。

秋蔵 | URL | 2015-12-14(Mon)17:18 [編集]


ごめんなさい暴走したみたいですね。

その辺難しいですよね。
再現しやすいスト、しにくいストどの辺に誤差が生まれやすいかのページとかあるといいかも知れないですよね。

はっぱ@ロングショート | URL | 2015-12-14(Mon)19:56 [編集]